Анализ и управление финансовыми рисками: риск-менеджмент

Учебный центр B&G Group Ltd.
Форма Очная
Город Москва
Вид Тренинги
Стоимость По запросу

+ информация по E-mail

Анализ и управление финансовыми рисками: риск-менеджмент

Цели Программа семинара предназначена для изучения практики финансового риск-менеджмента
Описание программы
1. Сущность финансовых рисков:
- понятие финансового риска;
- виды финансовых рисков;
- факторы финансового риска.
2. Оценка финансового риска:
- Методы определения рисков: экспертный метод, шаблоны определения риска, сравнительные и аналоговые методы, анкеты и опросники.
- характеристика изменчивости финансового риска;
- характеристика чувствительности финансового риска;
- показатель "стоимость под риском" (VaR);
- оценка различных видов финансового риска;
- анализ риска портфеля финансовых инструментов;
- показатели риска производных финансовых инструментов.
3. Модель оценки доходности финансовых активов (CAPM):
- эффективный и оптимальный портфель;
- допущения модели CAPM;
- линия рынка капитала (CML);
- бета-коэффициент, альфа-коэффициент, полная методика их вычисления;
- эмпирическая проверка модели CAPM.
4. Современная практика управления финансовыми рисками:
- цели и задачи управления финансовыми рисками;
- принципы управления финансовыми рисками;
- механизмы управления различными видами финансовых рисков;
- стратегический риск-менеджмент.