Анализ и управление финансовыми рисками: риск-менеджмент

Kомментарии к Анализ и управление финансовыми рисками: риск-менеджмент - Очная - Москва - Московская область

• Цели
  Программа семинара предназначена для изучения практики финансового риск-менеджмента
• Описание программы
  1. Сущность финансовых рисков:

  • понятие финансового риска;
  • виды финансовых рисков;
  • факторы финансового риска.

  2. Оценка финансового риска:

  • Методы определения рисков: экспертный метод, шаблоны определения риска, сравнительные и аналоговые методы, анкеты и опросники.
  • характеристика изменчивости финансового риска;
  • характеристика чувствительности финансового риска;
  • показатель "стоимость под риском" (VaR);
  • оценка различных видов финансового риска;
  • анализ риска портфеля финансовых инструментов;
  • показатели риска производных финансовых инструментов.

  3. Модель оценки доходности финансовых активов (CAPM):

  • эффективный и оптимальный портфель;
  • допущения модели CAPM;
  • линия рынка капитала (CML);
  • бета-коэффициент, альфа-коэффициент, полная методика их вычисления;
  • эмпирическая проверка модели CAPM.

  4. Современная практика управления финансовыми рисками:

  • цели и задачи управления финансовыми рисками;
  • принципы управления финансовыми рисками;
  • механизмы управления различными видами финансовых рисков;
  • стратегический риск-менеджмент.

Другие программы - финансовый менеджмент